Revue d’Economie Théorique et Appliquée  - RETA
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Prévention du risque de défaillance des banques de l'UEMOA : impact des fonds propres sur le risque de défaillance.

Revue d’Economie Théorique et Appliquée                  ISSN : 1840-7277

Volume 9 – Numéro 1 – Juin 2019 pp 19-36                 eISSN : 1840-751X

 

 

Prévention du risque de défaillance des banques de l'UEMOA : impact des fonds propres sur le risque de défaillance.

Malick Paul NDIAYE

CERDI – Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand1, France et LARES - Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal. Email : malickpaul2002@yahoo.fr

 

Résumé : Dans cet article est étudiée la relation entre la probabilité de défaillance des banques et des variables de structure en tenant compte des spécificités. Un échantillon de 98 banques sur la période 2002-2010 a été retenu. Le z-score de Roy (1952) est le modèle utilisé. Les principaux résultats obtenus en utilisant la Méthode des Moments Généralisés en panel dynamique montrent que les fonds propres pris au sens de Bâle II diminuent le risque de faillite des banques de la zone aussi bien de l'échantillon pris dans sa globalité que des banques de grande taille. Par contre, le capital augmente le risque de faillite des grandes banques.

Mots clés : faillite – prévention - fonds propres -  z-score - UEMOA.

Codes JEL : G21 - G33 - E51.

 

Prevention of the risk of default of UEMOA banks: impact of own funds on the risk of default.

Abstract: In this article, we studied the relationship between the probability of failure of banks in the WAEMU zone and micro and macroeconomic variables considering the specificity of the banks and the country in which they operate. In the eight countries of the region we selected a sample of 98 banks over the period 2002-2010. Then we split the sample to consider only the large banks. The z-score of Roy (1952) was used to measure the probability of bank failure. The main results obtained using the Generalised Method of Moments dynamic panel shows that eligible capital under Basel reduce the risk of bank failures in the area as well as the sample taken as a whole that large banks. As against the capital contribution decreases the probability of failure of banks in the sample, but increases the risk of bankruptcy of large banks.

Keywords: Prevention, failure, z-score, equity, dynamic panel, WAEMU

JEL Classification : : G21 - G33 - E51.

 

Received for publication: 20170201.               Final revision accepted for publication: 20190629.



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